Publications et présentations

Publications dans des revues à comité de lecture.

P. Doukhan, D. Pommeret. (2015) L. Reboul, Data driven smooth test of comparison for dependent sequences, Journal of Multivariate Analysis 139, 147–165

M. Kacem, C. Lefèvre, S. Loisel. (2015). Convex extrema for nonincreasing discrete distributions: Effects of convexity constraints, Journal of Mathematical Analysis and Applications 423, 1774-1791.

P. Doukhan, W. Kengne. (2015) Change point analysis of Poisson autoregressions. Electron. J. Statist.

J.Tomas and F.Planchet. (2015), Prospective mortality tables: taking heterogeneity into account, Insurance : Mathematics & Economics.

P. Doukhan, A. Jakubowski, G. Lang. (2015) Existence of phantom distributions for non ergodic stationary processes. Extremes.

C. Hillairet, N. El Karoui, M. Mrad. (2014) Long term yield curves: An application of the Ramsey rule with progressive utility, Journal of Financial Engineering, Vol. 1, No. 1

Q. Guibert, M. Juillard, T-O. Nteukam, F. Planchet. (2014) Solvabilité Prospective en Assurance -Méthodes quantitatives pour l'ORSA, Paris : Economica.

F. Planchet, J. Tomas. (2014b) Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference, European Actuarial Journal, Volume 4, Issue 2, pp 247-279, doi: 10.1007/s13385-014-0095-y.

F. Planchet, J. Tomas. (2014a) Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance, Scandinavian Actuarial Journal, doi: 10.1080/03461238.2014.925496.

F. Bonnin, M. Juillard, F. Planchet. (2014) Best Estimate Calculations of Savings Contracts by Closed Formulas -Application to the ORSA, European Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 1, Page 181-196. http://dx.doi.org/10.1007/s13385-014-0086-z

M. Rosenbaum, P. Tankov. (2014) Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps, The Annals of Applied Probability, 24 (3), p 1002-1048.

S. Gribkova, O. Lopez. (2015) Nonparametric Copula Estimation Under Bivariate Censoring, to appear in Scandinavian Journal of Statistics.

P. Doukhan, G. Lang, A. Leucht, M. Neumann. (2014) Dependent wild bootstrap for the empirical process, J. Time Ser. Anal

R. Norberg. (2013): Optimal hedging of demographic risk in life insurance. Finance and Stochastics Vol. 17, 197-222.

F. Planchet, J. Tomas. (2013) Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood with application to long-term care insurance, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 52, pp. 573–589. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.03.009

F. Bonnin, F. Combes, F. Planchet, M. Tammar. (2015) Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°28.

F. Planchet, J. Tomas. [2014c] Construire une table de mortalité prospective : le package ELT, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.

F. Planchet. (2013) Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2, Assurances et gestion des risques, Vol. 81 (3).

P. Bertail, S. Clémençon, J. Tressou. (2013). Regenerative block-bootstrap confidence intervals for tail and extrema indexes. Electron. J. Statist. Volume 7, 1224-1248.

P. Bertail, C. Tillier. (2014). La modélisation des risques d'exposition aux contaminants alimentaires. Risques, Les Cahiers de l’Assurance, n 96, 56-65.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents - Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance. Bulletin Français d'Actuariat, 13(27), 5-28.

Articles acceptés pour publication.

A. Castaner, M.M, Claramunt, C. Lefèvre. S. Loisel. (2015). Discrete Schur-constant models, à paraître dans Journal of Multivariate Analysis.

C. Courbage, B. Rey. (2015) Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment, Health Economics, DOI: 10.1002/hec.3127.

E. Di Bernardino, D. Rullière. (2015) Estimation of multivariate critical layers : Applications to rainfall data. To appear in Journal SFDS.

P. Bertail, S. Clémençon, J. Tressou. (2015). Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data, Applications to Regenerative R- and L-Statistics, à paraître Journal of Time Series Analysis.

M. Rosenbaum, T. Jaisson. (2014), Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes, à paraître dans The Annals of Applied Probability.

P. Doukhan, O. Klesov, J. Steinebach. en l'honneur de P. Deheuvels. (2014) Limit theory for record counts. Collectif

R. Norberg. (2014) Life Insurance Mathematics, 32 pp. Accepted for publication in the new Wiley series StatsRef Statistics Reference Online.

M. Govorun, G. Latouche, S. Loisel. Phase-type aging modeling for health dependent costs, to appear in Insurance : Mathematics and Economics.

M. Binois, D. Rullière, O. Roustant. (2015), On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory. Information Sciences, in Press, pp 1–35, ISSN 0020-0255, doi: 10.1016/j.ins.2015.06.037.

E. Di Bernardino, D. Rullière. (2015), Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data. Journal SFDS, vol. 156, no.1, pp 11–50, ISSN 2102-6238.

Ouvrages ou chapitres d'ouvrage.

P. Doukhan Probabilistic and statistical tools for time series, 250 pages accepté Springer Series of Statistics.

In CHARPENTIER A. (editor) (2014) Computational Actuarial Science, with R, Chapter 10: Prospective mortality table and portfolio experience and Chapter 9: Survival Analysis. The R Series. Chapman and Hall.

P. Bertail, S. Clémençon, C. Tillier. (2014). Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance, à paraître, ouvrage collectif "Extreme value theory and applications in finance, Wiley, Handbook Series in Financial Engineering and Econometrics" (Ed F. Longin)

Prépublications.

C. Lefèvre, P. Picard. (2015). Risk models in insurance and epidemics: A bridge through andomized polynomials, Probability in the Engineering and Informational Sciences, à paraître.

C.Hillairet, N.El Karoui, M. Mrad. (2014) Ramsey rule with progressive utility: a theorical framework for long term yield curves modeling. Soumis,

D. Pommeret. Comparing two mixing densities in nonparametric mixture model, en révision dans Sankhya.

P.O. Goffard, S. Loisel, D. Pommeret. Polynomial approximations for bivariate aggregate claims amount probability distributions, soumis.

P.O. Goffard, S. Loisel, D. Pommeret. A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model, en révision dans Journal of Computational and Applied Mathematics.

M. Boutahar, D. Pommeret. Testing for equality between two transformations of random variables, soumis.

V. Maume-Deschamps, D. Rullière, K. Saïd. On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators. Soumis.

E. Di Bernardino, D. Rullière. On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas. Soumis.

F. Bonnin, A. De Clermont-Tonnerre, F. Planchet, D. Sapone, M. Tammar. (2014) Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n° 2014.15.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.14.

Y. Laïdy, F. Planchet. (2014) Calibrating LMN Model to Compute Best Estimates in Life Insurance, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.13.

T. O. Nteukam, F. Planchet, J. Ren. (2014) Internal Model in Life insurance: Application of Least Square Monte-Carlo in Risk Assessment, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.12.

M.Rosenbaum, A. Belloni et A. Tsybakov. (2014), Linear and conic programming estimators in high-dimensional errors-in-variables models

M. Rosenbaum, J.Gatheral et T.Jaisson. (2014), Volatility is rough

M. Rosenbaum et T. Jaisson. (2015) Rough fractional diffusions as scaling limits of nearly unstable heavy-tailed Hawkes processes

M. Rosenbaum et T. Jaisson. (2015) The different asymptotic regimes of nearly unstable autoregressive processes

H. Bensusan, N. El Karoui, S. Loisel, Y. Salhi, Partial Splitting of Longevity and Financial Risks : The Longevity Nominal Choosing Swaptions, en révision à IME.

N.El Karoui, Y. Salhi, S. Loisel, Robust Detection of Unobservable Disorder Time in Poisson Rate, preprint 2015, soumis.

O. Lopez, X. Milhaud, P. Thérond. (2015), Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance. Preprint

P. Doukhan, J. G. Gomez. Dependent Lindeberg theorem for empirical processes of cluster functionals, revision Dependence

P. Doukhan, G. Lang. Weak dependence of Cox point processes, soumis

P. Doukhan, E. Moulines, N. Bahamonde. Estimation of the autocovariance function with missing observations, révision JTSA

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on AalenJohansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance. Soumis Life Time Data Analysis.

Y. Salhi, S. Loisel. Basis risk modeling : a co-integration based approach, soumis.

X. Milhaud, O. Lopez. Model selection of GLM mixtures with a clustering perspective

O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond. Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance

A. Boumezoued. Population viewpoint on Hawkes processes (hal-01149752)

S. Arnold, A. Boumezoued, H. Labit-Hardy, N. El Karoui. Causes-of-death mortality: What can be learned from population dynamics ? (hal-01157900)

Articles de vulgarisation.

S. Loisel. (2015) Détection optimale et risque de longévité, interview dans Atout risk Manager (revue de l’AMRAE).

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) L’utilisation des actions du management en assurance dépendance, L’Actuariel, n°11 du 01/01/2014.

Q. Guibert, F. Planchet. (2013) Quels sont les risques associés à un régime de retraite ? , Lettre de l'Observatoire des Retraites, n°20 du 01/12/2013.

F. Planchet. F. Bonnin. (2013) Engagement best estimate d’un contrat d’épargne en Euro, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°185 du 01/11/2013.

F. Planchet, G. Leroy. (2013) Risque de taux, spread et garanties de long terme, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°178 du 01/03/2013.

F. Planchet,F. Lusson. (2013) Dépendance : quel pilotage pour un risque évolutif ?, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°176 du 01/01/2013.

Présentations en 2015.

C. Hillairet, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Affine long term yield curves: an application of the Ramsey rule with progressive utility”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

H. Labit-Hardy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Cause-of-death mortality: A study of a heterogeneous portfolio dynamic”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

S. Arnold, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Time-evolution of age-dependant mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

J. Tomas, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A credibility approach of the Makeham mortality law”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

G. Biessy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A continuous time semi-markov with 3 states and 4 transition laws to estimate the biometrics laws associated with a long-term care insurance portfolio”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Modelling the evolution of the dependence structure between two lifetimes”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Y. Salhi, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A generalized linear mixed modelling approach for two-population mortality modelling”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

E. Marceau, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “The impact of longevity on the hedge efficiency of guarantedd lifetime withdrawal benefit (GLWB) products”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

R. Norberg, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Risk sharing within and across generations”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Q. Guibert, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Non-Parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: Application to LTC insurance”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

A. Boumezoued, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Population dynamics for longevity risk”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Conférencier invité : JSM, “Nonparametric copula estimation under bivariate censoring”, Seattle. Août 2015

D. Rullière, Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data, Pékin. Juin 2015

Q. Guibert, Présentation au colloque de l’IAA sur l’article « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data - Application to LTC Insurance”. 8 juin 2015

C. Hillairet, Invitation au "Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability", Vienne. 18 juin 2015

B. Rey, JMA [Journées de Microéconomie Appliquée "Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity" co-écrit avec Christophe Courbage (Geneva Association), Montpellier. 4-5 juin 2015

B. Rey, l’AFSE [Association Française de Sciences Economiques],"Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity", Rennes. 22-24 juin 2015

J. Tressou, GT Longévité «Extreme values statistics for Markov chains via the (pseudo-) regenerative method». 26 juin 2015

P. Doukhan, Conférence en l’honneur de P. Doukhan à l’ihp les 11 et 13 mai 2015

P. Doukhan, Séminaire et mini cours au dept statistiques de Columbia du 22 mars au 4 avril 2015

J. Tomas, Séminaire technique de la chaire BNP-Paribas Cardif, Paris. Mars 2015

J. Tomas, Séminaire du groupe Risque, PSE - Campus Jourdan, Paris School of Economics Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data IV, Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Journée du projet ANR "Lolita". Mars 2015

X. Milhaud, GT Longévité LPMA, Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance; Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Causes de décès : Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris Descartes. Février 2015

D. Rullière, Séminaire cnam, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence». Sur invitation, Paris. Février 2015

D. Rullière, Séminaire CNAM. Février 2015

O. Lopez, Séminaire de statistique « Méthodes non paramétrique pour la Modélisation jointe de plusieurs variables de durée », Toulouse 1. 3 Février 2015

A. Boumezoued, Hawkes : Séminaire de l'équipe "Mathématiques financières et probabilités numériques", LPMA, Université Paris 6. Février 2015

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris-Descartes. Février 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université Paris 6. Février 2015

B. Rey, Journée « Incertitude et Décision Publique", Université Paris Lumière. Janvier 2015

A. Boumezoued, Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers, Liverpool. Janvier 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université d’Evry. Janvier 2015

X. Milhaud, Chaire Risque systémique ACPR, Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process; Paris. Janvier 2015

Présentations en 2014.

D. Rullière, Séminaire Lyon-Lausanne. Décembre 2014

P. Doukhan, Santiago du Chili PUCV. 19 Décembre 2014

R. Norberg, London Mathematical Finance Seminar, Kings College, “On Marked Point Processes: Modelling, Stochastic Calculus, and Computational issues", London. Décembre 2014

D. Rullière, Séminaire lyon-lausanne, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence», Lyon. Décembre 2014

B. Rey, Journées des Economistes de la Santé Français “Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment", Bordeaux. Décembre 2014

P Bertail, Extreme Events in Finance, Conférencier invité. "Extremes values of Markov chains with applications to Insurance and Finance", Abbaye de Royaumont. Décembre 2014

M. Rosenbaum, Stochastic and Quantitative Finance, Imperial College. Novembre 2014

M. Rosenbaum, Recent Advances in High-Frequency Statistics, Humboldt, Berlin. Novembre 2014

M. Rosenbaum, SIAM Conference on Financial Mathematics, Chicago. Novembre 2014

O. Lopez, Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité “Estimation and goodness-of-fit in multivariate lifetime analysis”, Le Mans. 7 Novembre 2014

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants de S. Loisel, Montpellier. Novembre 2014

P Bertail, Le Mans Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité."Extremes values for Insurance and Finance", Le Mans. Novembre 2014.

C. Hillairet, Colloquium on Insurance and Finance risks, le Mans. Novembre 2014

A. Boumezoued, International conference for N. El Karoui and M. Crouhy, Marrakech. Octobre 2014

N. El Karoui, Workshop in honor of J.P Fouque, Santa Barbara. Octobre 2014.

S. Loisel, Séminaire en l'honneur de M. Crouhy et N. El Karoui, Marrakech. Octobre 2014

Y. Salhi, International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management. Marrakech. 9-10 October 2014

Y. Salhi, 10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Santiago. 3-4 September 2014

S. Loisel, Short course avec A. Boumezoued, EAJ Conference 2014, Vienne. Septembre 2014

S. Loisel, International conference of applied probability, Vilnius. Septembre 2014

P. Doukhan, St Petersbourg, Steklov et Université, conférence et minicours. Septembre 2014

M. Rosenbaum, 7th European Summer School in Financial Mathematics, Oxford. Septembre 2014

A. Boumezoued, European Actuarial Journal conference, Vienna. Septembre 2014

C. Hillairet, London-Paris Bachelier Workshop, Paris. Septembre 2014.

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du LPMA, Paris. Septembre 2014

F. Planchet, Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI : Commission « tables de mortalité » : point sur les travaux en cours, Deauville. 25 et 26 Septembre 2014

F. Planchet, Journées Actuarielles de Strasbourg : Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls, Strasbourg. 19 Septembre 2014

R. Norberg, 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference, invited plenary talk: “On marked point processes and their applications in insurance", Vienna. Septembre 2014

X. Milhaud, EAJ Conference, Tree estimators in censored regression: application to reserving, Vienne. Septembre 2014

X. Milhaud, MBC2 Conference, Selection of GLM mixtures with a clustering approach, Catane. Septembre 2014

P. Doukhan, Bogota, 2 exposés et un minicours. Août 2014

A. Boumezoued, Math international workshop on financial mathematics, Peking University, Août 2014

C. Hillairet, Actuarial and Financial Mathematics Seminar, Montréal. Août 2014.

C. Hillairet, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels. Juin 2014.

Q. Guibert, Journée ANR LoLitA, UPMC : Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Paris 6. Juin 2014

X. Milhaud, SFdS, Clustering with mixtures of GLM, Rennes. Juin 2014

F. Planchet, Rmetrics workshop : Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R, Paris. 27 Juin 2014

F. Planchet, Congrès de l'Institut des Actuaires : Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur, Paris. 20 Juin 2014

D. Rullière, CoTaCs, Besançon. Juin 2014

M. Rosenbaum, Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus, Barcelona. Juin 2014

M. Rosenbaum, Cornell-Manhattan Finance Seminar. Juin 2014

M. Rosenbaum, AMS Conference, Tel Aviv. Juin 2014

M. Rosenbaum, Summer Classes in Probability, Columbia University. Juin 2014

D. Rullière, IWAP 2014, Antalya. Juin 2014

O. Lopez, Conférencier invité : Workshop Statistical Analysis of Multi-Outcome Data 2014, “Nonparametric Estimation of the Multivariate Distribution Function under Bivariate Censoring and Truncation”, University of Cambridge. Juin 2014

P. Doukhan, Hong-Kong, HKU, minicours. 1-29 mai 2014

P. Doukhan, Shanghai. 20 mai 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Padoue. Mai 2014

S. Loisel, Séminaire d'actuariat, UdM, Montréal. Mai 2014

A. Boumezoued, Modèles et Apprentissage en Sciences Humaines et Sociales, Paris. Mai 2014

C. Hillairet, Séminaire parisien Bachelier. Mai 2014

P Bertail, Lecturer à l'université Politeknika, à l'invitation de J. Leskow. "Bootstrap for dependent data with application to finance and insurance", Cracovie. Mai 2014

S. Loisel, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

D. Rullière, MAF 2014, Vietri sul Mare. Avril 2014

N. El Karoui, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

P. Doukhan, Hong-Kong CUHK, exposé. 22 avril 2014

P. Doukhan, Wuhan University. 25 avril 2014

A. Boumezoued, Recent advances in actuarial and financial mathematics, CREMMA, Tunis. Mars 2014

N. El Karoui, Cass Business School seminar, London. Mars 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Tunis. Mars 2014

A. Boumezoued, Actuarial Seminar, CASS Business School, London. Mars 2014

P. Doukhan, Medellin. 2 mars 2014

P. Doukhan, Bogota. 10 mars 2014

M. Rosenbaum, Asymptotic Statistics and Computations, Tokyo University. Mars 2014

P. Doukhan, Torun, minicours. Février 2014

S. Loisel, CAM seminar, Cornell. Février 2014

S. Loisel, Applied maths seminar, UCSB, Santa Barbara. Février 2014

S. Loisel, Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Stevanovitch Center Conference, University of Chicago. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Bachelier Winter School, Metabief. Janvier 2014

N. El Karoui, Short Course in Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

P. Doukhan, Clermont-Ferrand, 18 janvier 2014

M. Rosenbaum, Market Microstructure Confronting Many Viewpoints 3, Paris. 2014

A. Boumezoued, École d’hiver Bachelier, Métabief. Janvier 2014

Présentations en 2013.

F. Planchet, Jstar 2013 : Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance, Rennes. 17 et 18 Octobre 2013

C. Hillairet, International conference Advanced methods in mathematical finance, Université Angers. Septembre 2013

Q. Guibert, AFIR-ERM/LIFE/PBSS Colloquium : Realistic Tables with Competing Risks: Application to Inception Rates Estimation for Long Term Care Insurance, Lyon. Juin 2013

R. Norberg, International Cramér Symposium, invited plenary talk: “Prospects of future research in insurance mathematics", Stockholm. Juin 2013

A. Boumezoued, Journée de lancement du projet ANR "Lolita". Juin 2013